Opções semanais de ferro condor estratégia

Opções semanais Condor de ferro.

Opções semanais O comércio de condores de ferro é uma estratégia de comércio de opções que combina um spread de crédito com um spread de crédito de chamadas. Esta é uma estratégia popular para opções de índice mensais ou com ações não-tendentes, como você não quer entrar em condores de ferro em ações voláteis.

Opções semanais O comércio de spread de crédito é a estratégia de comércio de opções de duas pernas mais comum e geralmente é feito como uma aposta em uma direção específica do estoque. Com um condor de ferro, o objetivo é que o estoque ou o índice permaneçam em um intervalo para que você possa coletar para os prêmios dos 2 créditos.

Por exemplo, se os estoques da XYZ estiverem saltando em um intervalo, então você poderia vender no spread de crédito de chamada de urso perto da resistência do intervalo e vender um spread de crédito no mercado de touro perto do suporte do intervalo. A combinação dos dois spreads de crédito cria um comércio Iron Condor.

O benefício de usar opções semanais com a estratégia Iron Condor é a rápida deterioração do tempo das opções semanais.

A partir do gráfico abaixo, você pode ver um gráfico típico de Iron Condor. A linha vermelha é representativa do lucro máximo no vencimento. A linha branca curva representa o lucro / perda atual em relação à linha zero horizontal horizontal. A linha branca curva se desloca cada dia à medida que as opções de dinheiro vendido se deterioram em cada dia.

A & # 8220; barraca de lucro & # 8221; é o intervalo entre os dois cantos vermelhos no gráfico, então, se o estoque puder ficar dentro desse intervalo, o comércio resultará lucrativo.

Os dois pontos de preço onde as linhas vermelhas cruzam a linha branca horizontal são os pontos de equilíbrio que, se o estoque se mover além desses dois pontos, começará a se tornar não lucrativo.

Opções semanais.

Você pode ver por que você não deseja inserir um estoque volátil com um condador de ferro semanal de opções porque o estoque pode se mover rapidamente para fora do intervalo rentável e com o curto prazo para expirar que semanais você não tem a capacidade de ajustar o comércio.

Opções semanais Iron Condor Riscos.

Os riscos com uma estratégia de condor de ferro é que o estoque pode sair do alcance desejado e causar uma necessidade de ajustar o comércio com a esperança de que o estoque volte para a faixa de lucro.

O risco com opções semanais é que, dado que eles têm um curto período de vencimento, o que torna difícil encontrar preços de exercício muito além do preço de mercado atual que tem valor de tempo decente com preço. Isso, portanto, faz com que você use um alcance estreito para opções semanais condor de ferro.

Para um bom curso sobre troca de Condors de Ferro e spreads com opções semanais, clique aqui para ler minha avaliação.

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Todos com uma mensagem de condor falam sobre ajustes, mas não quer dizer como - a menos que um esteja disposto a se inscrever.

$$$ aconselha & # 8212; qualquer site útil disposto a revelar métodos de ajuste como serviço público?

Para as opções semanais, você deve trocar as análises técnicas em vez dos gregos porque, por um crédito decente no spread de crédito semanal, você está vendendo muito perto do preço atual.

Os ajustes comuns para condores de ferro são:

1. Se o preço se move muito e perto do seu ataque curto, então, feche a greve curta no spread de crédito em frente a você e deixe a chamada longa apreciar. Se o estoque continuar em movimento, você pode adicionar chamadas mais longas.

2. Você pode comprar uma propagação de borboleta onde o ataque longo encerra seu curto ataque & # 8230; .. Por exemplo & # 8230;. Se você se espalhar rapidamente no condador de ferro é 90 / 95call spread de crédito, então você compraria um 90/100 / 110 de borboleta, de modo que a longa e longa 90 está fechada.

3. Tenha um risco / recompensa predefinido para que você encerre automaticamente a posição uma vez que a perda atinge um nível específico.

Para opções semanais de mais longo prazo você é mais metódico, como a abordagem de Dan Sheridan & # 8217; onde ele vende spreads de crédito de alta probabilidade e fecha-os bem antes do vencimento.

Aqui está um exemplo dos critérios de Dan para o condor de ferro de alta probabilidade (greves curtas 2 desvios padrão). Ele se espalha principalmente.

• Inicie 5 a 7 semanas fora (Ideal 49days antes de Expir). Saia 1-2 semanas antes do vencimento.

• Delta de chamada curta entre 7-9 (ajuste se delta atinge 25)

• Corto Coloque o delta entre 7-9 (ajuste se delta atinge 20)

• 1,5 graus de largura de greve para cada espalhamento.

• Bom comércio para RUT.

• Vender em manifestações de mercado.

• Não perna para dentro - coloque tudo em uma só vez.

• Risco / Recompensa: menor risco, recompensa menor, mas maior probabilidade de sucesso.

Separação do Condor de Ferro.

O (Short) Iron Condor Spread é o meu spread favorito de todos os tempos quando penso que o mercado irá trocar em um intervalo bastante pequeno para o futuro próximo. É um pouco complicado, mas vale o esforço para aprender.

Com um nome como esse, tem que ser uma grande propagação. Eu sei o que é um condor, mas eu não reconheceria um curto se eu o visse, e nunca vi um ferro - todos os condores que conheço têm penas.

Se você realmente quer impressionar seus amigos, você pode dizer-lhes que você possui um Short Iron Condor Spread, ou wow eles ainda mais, dizendo que você também é longo estrangulando e curto outro estrangulamento que está mais no dinheiro. Ou você pode dizer que você tem uma propagação de urso espalhada e um touro se espalhou, ou então uma pequena chamada vertical se espalhou e uma pequena propagação vertical. Todos significam o mesmo, mas quem realmente se importa com o que eles chamam?

O spread de Iron Condor envolve a compra simultânea de uma put e uma chamada para o mesmo mês de vencimento (geralmente apenas um ou dois meses de vida remanescente) e a venda de uma put e call para o mesmo mês, mas com um preço de exercício que é mais perto do preço atual da ação do que as opções que você comprou.

O resultado é que você acabou com dois spreads verticais, um dos quais usa chamadas nas greves mais altas (chamado spread de chamada de urso) e coloca nas greves inferiores (chamado de spread de touro) com todas as posições no mesmo mês de validade. O número de spreads de chamadas é igual ao número de spreads de colocação e o incremento entre os preços de exercício é o mesmo para ambos os spreads.

Normalmente, um spread de condor de ferro é vendido em vez de comprado (então, deveria realmente ser chamado de um spread de condor de ferro curto). Uma vez que as colocações e as chamadas que são vendidas têm um valor maior do que as que estão sendo compradas, é um spread de crédito. É colocado quando o investidor acredita que o estoque subjacente terminará dentro de uma certa faixa de preços. Se isso acontecer, as quatro opções expirarão sem valor e o investidor pagará o crédito original que recebeu quando originalmente colocou o spread.

O condor de ferro é assim chamado devido à forma do gráfico lucro / perda, que se parece com um pássaro de corpo grande. De acordo com essa analogia, os comerciantes geralmente se referem às opções internas (curtas) coletivamente como as opções "corpo" e externo (longo) como as "asas".

A palavra Ferro é usada (sem razão aparente que eu encontrei) para descrever um spread onde uma parte da posição geral é um spread a preços de exercício acima do preço atual do estoque subjacente e a outra parte do conjunto A posição está em greves abaixo do preço atual do estoque. Uma borboleta de ferro é outro exemplo de usar ferro desta maneira.

Seis razões para amar Squire Condor Spreads:

O estoque pode subir, descer ou ficar aplanado, e você ainda pode lucrar. Lucros excepcionais são possíveis todos os meses É possível uma flexibilidade extrema na criação de um nível de risco confortável Você pode determinar com precisão a sua perda potencial máxima (ou ganho) antes de fazer o investimento. Se o estoque se fechar em qualquer lugar em um amplo intervalo no vencimento, um pré-determinado garantido O lucro é feito. Você só precisa esperar um máximo de 30 ou 60 dias para saber o quanto você fez ou perdeu.

Uma razão para não gostar de Short Iron Condor Spreads:

Você pode perder todo seu investimento em menos de 60 dias.

Por esse motivo, a melhor forma de realizar a estratégia de condores de ferro é estar disposto a sofrer uma pequena perda às vezes porque elimina a possibilidade de incorrer em uma perda maior e apenas investindo uma parcela de seu capital ao mesmo tempo. Teoricamente, se você arriscar apenas a metade do seu capital ao mesmo tempo, você nunca ficará sem dinheiro para investir.

Terry's Tips Stock Options Trading Blog.

Floor & Decor Holdings (FND) está definido para crescer.

Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pelas Dicas de Terry para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% em relação a 2017. Isso está reduzido há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções caíram sobre o passado poucas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).

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Os investidores estão otimistas sobre as perspectivas para a FND após uma recente atualização da Moody's e uma atualização da Zacks Investment Research para uma classificação de compra com um objetivo de preço de $ 46.00.

Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.

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O Essent Group recebeu muita atenção a partir do final e vários analistas esperam mais vantajoso no preço das ações. Aqui estão dois deles - o Essent Group obtém uma avaliação de desempenho dos analistas da Wells Fargo & Company e Zacks: os analistas antecipam que o Essent Group Ltd. anunciará ganhos de US $ 0,77 por ação.

A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma. . .

Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.

As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.

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Vários analistas esperam que as ações do Facebook continuem mais altas, aqui estão duas delas - O estoque do Facebook Inc ainda pode gerar valor, evento nesses níveis e três ações para comprar na fraqueza recente.

Nesta secção.

Eventos da semana.

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Os Condors são semanais?

Enviado por Mark Sebastian em Thu, 08/12/2010 - 7:50 pm.

Sempre fiquei um pouco preocupado com o comércio das opções semanais para uma carteira de renda. Inerentemente, estava pensando que a recompensa de risco não faz sentido. O argumento que eu sempre obtive é que as opções se deterioram mais nos últimos dias. Sim e não, como eu afirmei uma e outra vez, a curva de decaimento que sempre é apontada é válida somente para opções de ATM!

Este processo de pensamento me foi confirmado por um amigo íntimo que trabalha em uma das trocas. Ele estava me explicando que o desvio padrão do semanário não é 1/4 do tamanho de um desvio padrão do mês e o retorno não é tão alto. Provavelmente vou escrever uma peça mais longa para o OptionsZone, mas pensei que faria uma rápida comparação de como um condador semanal SPX se compara a um condutor SPX month out. Para fazer isso, voltamos para 22 de julho.

SPX julho desvio padrão semanal (7 dias), com base no ATM IV-32.71. Isso significa que 2/3 do tempo que o SPX se moverá menos de 32,71 naquela semana e 95% do tempo se moverá menos que 65,41.

SPX desvio padrão de um mês (28 dias) com base no ATM IV-65.38, o que significa que 2/3 do tempo o SPX se moverá menos de 65.38 durante esse período de 28 dias.

Isso é certo, o semanário de julho em 25% do tempo tem um desvio padrão que é mais de 1/2 do tamanho do mês. Para aqueles que pensam que o movimento esperado dos semanários seria de 1/4 ou menos, isso é um grande estourar a sua bolha. Isso basicamente diz que o comerciante está assumindo mais de 50% do risco em um comércio que tem apenas uma semana para se desenvolver. Muitos não percebem que o desvio padrão não é linear.

Claramente, o risco associado aos semanários é desproporcional a quanto tempo o comerciante está no comércio; Espero que o prémio coletado seja o mesmo. Isso poderia tornar este comércio viável.

SPX Weekly Condor shorts definido nos 15 deltas - Neste caso, temos que ir um pouco para fora. Nós vendemos o condor de ferro 1025-1050-1125-1150 e cobramos cerca de US $ 4,00.

SPX um condor de um mês definido nas mesmas greves - se vendemos exatamente o mesmo spread em agosto, coletamos 10,90. Isso é mais de 2,5 vezes o prémio coletado para o semanário.

Se você fosse um jogador, supondo que 2 jogos tenham o mesmo custo, você prefere jogar um jogo que você ganhará cerca de 2/3 do tempo e você ganharia 4 dólares, ou preferiria ganhar 1/3 do tempo e vencer? 10.90. A resposta é certamente 10.90. Para aqueles que negociam semanalmente, você quer que o mensal pague menos de 8 dólares com base no risco.

Uma nota interessante: se tivéssemos posto as greves nos mesmos deltas em vez da mesma greve que venderíamos, os 1030 receberam cerca de US $ 6,00. Este é realmente o que esperamos em relação ao risco do comércio.

Posso ver ambos os argumentos para os semanários. Aqui é o que eu diria. Eu acho que faz sentido que o comerciante possivelmente troque esses otários se ele ou ela está convencido de que o mercado não estará se movendo na semana que vem, ou possivelmente se o IV na frente sair do whack. No entanto, se alguém tentar trocar estas todas as semanas por um ano inteiro, vs tentar trocar os meses regulares todos os meses, ao longo do tempo o comerciante semanal vai perder.

Eu nem estou tocando em como eu não acho que AUG ou Weekly é a venda mais eficiente, que é informação para alunos da Option Pit que estamos mentoring apenas (ou pelo menos aqueles inteligentes o suficiente para comparecer ao relatório AM Ham gratuito) !

Eu vou juntar um artigo muito mais detalhado para o OptionsZone, mas pensei que este seria um ponto de discussão realmente interessante, pois há um caso para esses condores. Parece também que os semanários serão o assunto dos meses que expiram mensalmente, se você não for um assinante, você deve começar.

Weekly v Condors de ferro mensais.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Theta, querida. Isso é o que é tudo certo? Venda opções com o Theta mais alto e veja o dinheiro rolar. Para muitos, isso significa vender spreads de crédito semanais e condores de ferro.

O que é ótimo sobre esses negócios semanais, é que o dinheiro rola muito rápido e você não precisa aguardar por muito tempo para recuperar o seu tempo de deterioração. Isso é bom e bom quando os mercados estão em silêncio, mas o que acontece quando as ações começam a se mover um pouco?

Normalmente, eu evito as opções semanais a menos que eu as use como uma cobertura. Muitas pessoas com quem falo não entendem minha aversão a elas. A razão é risco gama. Eles não chamam a semana passada de uma semana de semana de opções de opções para nada! A maioria dos comerciantes profissionais não quer ser uma gama curta durante a semana final de uma vida de opções.

Como nota secundária, para cada pessoa que me pergunta por que não troco opções semanais, provavelmente há 4 que me contam a mesma história ao longo das linhas - "tudo estava indo ótimo, eu estava fazendo um monte de dinheiro com o meu semanário Condors, e então WHAM, perdi 6 meses de ganhos em 1 semana ".

Não me interpretem mal, os condores semanais podem ser ótimos, desde que você saiba o que você está se importando. Vamos dar uma olhada em um condor de ferro semanal e mensal e falar sobre as diferenças.

Usando deltas curtas de 10, você pode ver que o perfil de risco / retorno de um condor de ferro semanal e mensal é bastante semelhante.

O delta da rede também é bastante semelhante.

As principais diferenças são Theta e Gamma. Os condores de ferro semanais demonstram um risco de preço muito maior, mas recebem um tempo muito maior de decomposição em compensação.

O condor de ferro semanal abaixo tem uma Gamma de -4, Vega de -207 e Theta de 200.

O condor de ferro mensal tem uma Gamma de -1 (ou 75% menos de risco de preço), Vega de -193 e Theta de 34.

A proporção de Vega para Theta é muito maior para o condor mensal em 5,68 vezes, em comparação com uma proporção de mais de 1 a 1 para o condor semanal.

Então, o que você acha? Qual você preferiria trocar?

CONDOR DE FERRO SEMANAL.

CONDOR MENSAL DE FERRO.

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8 Comentários.

I & # 8217; m trading calendários de índice semanais. Isso funciona para mim.

Esse é um bom comércio neste ambiente de baixa vol.

Você pode compartilhar suas regras de negociação com os leitores aqui?

Certo. Dan falou muito sobre calendários semanais em webinars.

A perna curta é uma opção ATM de 7-8 dias.

A perna longa é uma opção ATM de 21 a 22 dias.

A posição é delta neutra ou ligeiramente delta negativa para cobertura de vega.

Eu gosto de abrir esta operação quarta-feira ou quinta-feira de manhã.

Possíveis ajustes para calendário duplo ou spread vertical.

Ganhe lucro após o ajuste duplo do calendário e # 8211; 5%.

Esta estratégia funciona bem para RUT e SPX.

O principal problema é o SPX e o RUS se espalham.

Eu gosto dessas regras, faz sentido. Os spreads são um pouco de dor como você disse, especialmente se você precisa fazer ajustes.

Obrigado por compartilhar.

Você pode ser mais específico em relação à sua regra de ajustes?

I & # 8217; m trading spreads de crédito.

Troco cóndores de ferro semanais SPX. Eu faço mais de 90 negociações de probabilidade. Comece por computar um desvio padrão de VXST e backtest nas últimas 40 semanas para todas as combinações de expiração ajustando-se até obter apenas 4 paradas em 40 semanas. Em seguida, faço o comércio com o menor ajuste para atingir 90%. Os pontos de stop loss são de US $ 10 para longe das greves curtas. Isso é importante. Se o SPX passar do ponto de US $ 10, o custo para sair fica ruim rápido. Eu recebo de 25 a 35 centavos por semana. A distância entre batidas curtas varia de 90 a 150 pontos de largura, dependendo de quão alta a VXST é naquela semana. Ultimamente, a melhor troca é aberta quinta-feira, às 10 horas do leste, para a próxima expiração de sexta-feira e # 8211; um dia de negociação de 7 dias. Os custos de saída dependem do dia em que o comércio é interrompido. Se a parada for atingida após o meio-dia na sexta-feira, vou cuidar do comércio e geralmente é um vencedor. Um comércio que saiu na quarta-feira, por exemplo, geralmente custa cerca de 75 centavos. Eu apenas saio de 1 lado do comércio, permitindo que o outro lado expire sem valor.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂