Sistema de negociação lucro médio

Taxa Média de Retorno para Comerciantes de Dia.

É a pergunta na ponta da língua de todos os aspirantes ao dia comerciante: quanto dinheiro posso ganhar no dia de negociação?

Uma vez que a maioria dos comerciantes do dia não divulga seus resultados comerciais a ninguém, exceto ao IRS, é impossível responder uma resposta exata a quanto dinheiro um comerciante médio de dias faz. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre os ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não exibe uma luz positiva no dia comercial. A pesquisa normalmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes do dia perdem dinheiro.

Os comerciantes do dia ganham dinheiro comprando estoque e segurando-o por um curto período de tempo - em qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-lo novamente. Os comerciantes do dia costumam entrar e sair das posições comerciais dentro do dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco é aproveitar as flutuações de preços a curto prazo. Eles usam frequentemente alavancagem para se darem maior poder para comprar e vender.

Custos significativos de inicialização.

Começar no dia de negociação não é como se mexer no investimento. Alguém que seja investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações em uma empresa em que acredita e mantém isso por anos. De acordo com as regras da FINRA, os comerciantes de dias de padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e será negado o acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os comerciantes do dia devem ter capital suficiente em cima disso para obter um lucro realista. E porque o dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um trabalho diurno. Isso significa que o comerciante do dia deve viver seus lucros da negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os futuros comerciantes do dia devem considerar o custo do equipamento, como hardware de computador e acesso rápido à internet. As comissões de corretagem e os impostos sobre os ganhos de capital de curto prazo também podem prejudicar os lucros. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte Introdução à negociação diária)

Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean, intitulado "Trading Is Hazardous to Your Wealth", mostrou uma correlação entre o comércio ativo e o mau desempenho entre os investidores individuais. O estudo apontou o excesso de confiança como uma causa do comércio de alto volume e a fraca performance resultante.

Um estudo acadêmico de 2004 de Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinaram o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O comércio diário entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20% do volume total de negócios durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os comerciantes de alto volume às vezes pudessem ganhar lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos comerciantes do dia perderam dinheiro e apenas 1% deles poderiam ser chamados previsivelmente lucrativos.

Um fator importante que pode influenciar o potencial de lucro e a longevidade da carreira é se o dia comercializa de forma independente ou para uma instituição como um banco ou fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente muito melhor capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes de dias independentes, eles também são compensados ​​com benefícios como seguro de saúde, fundos de aposentadoria, licença por doença e dias de férias.

Em 2012, o Wall Street Journal publicou um artigo com poucas informações sobre as taxas de falhas dos comerciantes cambiais de varejo, muitos dos quais são comerciantes do dia. O artigo, intitulado "O Cliente está muito errado na FXCM", mostrou que, em quatro trimestres consecutivos, mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram rentáveis. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de US $ 10.000 pode levar uma exposição de mercado de US $ 500.000 e apenas leva um movimento de preço adverso relativamente pequeno para apagar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado. (Veja também The Pros & amp; Cons Of A Forex Trading Career)

Tentando se tornar um milionário através de uma jornada diária independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena conseguirá consistentemente alto nível de ganhos, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.

Rácio Lucro / Perda.

Qual é a "Rácio de Lucro / Perda"

A relação lucro / perda refere-se à capacidade de um sistema de negociação gerar lucros sobre as perdas. A relação lucro / perda é o lucro médio das negociações vencedoras, dividido pela perda média de negociações perdidas durante um período de tempo especificado.

BREAKING Down 'Lucro / Rácio de Perda'

Isso dará uma idéia melhor do desempenho dos sistemas de negociação. Quanto menor o número, pior o sistema é prever os movimentos futuros dos preços das ações. Muitos livros defendem pelo menos uma proporção de 2: 1. Por exemplo, se um sistema tivesse uma média vencedora de US $ 400 por comércio e uma perda média ao mesmo tempo de US $ 240 por troca, seu índice de lucros / perdas seria de 5: 3 ou 1,67: 1.

A relação lucro / perda pode ser uma maneira excessivamente simplista de ver o desempenho porque não leva em consideração a tolerância de risco de um indivíduo ou a probabilidade de ganhos para cada comércio.

Como as matemáticas simples podem aumentar seu lucro médio por comércio 10 vezes.

Você provavelmente já leu artigos comerciais que falam sobre como seus vencedores do & # 8220; precisam ser maiores do que seus perdedores; # 8221 ;, usou tanto que ele se tornou um cliché. Não é tão simples como ter uma série de negócios e apenas manter seu risco em 1r e seu objetivo de lucro médio de 2r, isso nunca será o caso na negociação no mundo real. Existem várias situações em que as matemáticas são aplicadas a negócios que eu pessoalmente tomo que podem aumentar dramaticamente a recompensa de risco, o que aumenta a recompensa de risco global em uma grande amostra de negócios.

Eu vou apresentar três idéias sobre gerenciamento de dinheiro envolvendo matemática simples que você pode aplicar aos seus negócios agora. Depois de ler a lição de hoje, você vai se afastar com três conceitos (um dos quais você pode saber e dois você provavelmente não), que a maioria das pessoas raramente fala ou executa em seu próprio plano de negociação.

Aqui estão os conceitos em nenhuma ordem particular: 1. Compreendendo a relação de lucro de risco vs recompensa em sua negociação. 2. Usando riscas vencedoras para & # 8216; reverter martingale ou pirâmide através de trades. 3. Usando uma pirâmide em uma única posição comercial para ampliar os ganhos.

Este artigo ganhou não discutir as configurações do comércio em qualquer detalhe, em vez disso, o foco é sobre como as matemáticas simples podem ser aplicadas ao seu gerenciamento de dinheiro. Se você não tem paciência para ler e entender esta lição, você certamente não está pronto para aprender os padrões de ação de preços com os quais troco. Faça o trabalho e compreenda os conceitos de gerenciamento de capital e dimensionamento de posição antes de começar a procurar a "estratégia de entrada comercial do Santo Graal".

1. The Money Management Cliché Precisamos realmente entender ...

Os vencedores precisam ser maiores que os perdedores.

Desculpe repetir o que você já conhece, mas é um fato inevitável que, para ganhar dinheiro com o longo prazo, seu comércio vencedor médio precisa ser maior do que seu perdedor médio.

Em poucas palavras, a única maneira de conseguir isso é ter seu risco de ser pequeno em cada comércio e seu objetivo de lucro é maior que seu risco, geralmente duas a três vezes ou mais. Ao longo do tempo, você terá uma média de 1,5 a 1 e 2 a 1 em uma grande amostra de negócios se estiver fazendo bem.

Aqui está uma tabela que apresenta 10 negócios hipotéticos, cada um com um risco constante de 1r e vários alvos.

Algumas trocas perdidas e algumas negociações ganharam, o resultado final mostra o vencedor médio em aprox. 2 vezes o risco médio.

Fácil como um exemplo, mas no mundo real mais difícil de fazer, obviamente. Para uma maior compreensão, confira os seguintes artigos:

2. Pyramiding em um único comércio.

O poder do tamanho da posição da bola de neve dentro de um único comércio ...

Pyramiding um comércio permite que você "bola de neve" seja potencialmente um grande vencedor ao adicionar uma posição vencedora em intervalos predefinidos. Podemos transformar um risco 1R inicial em potencialmente um enorme lucro R, adicionando uma nova posição ao comércio à medida que se move a nosso favor, o que essencialmente nos permite negociar com o dinheiro dos mercados, já que não estamos assumindo novos riscos. O resultado é um efeito de bola de neve que constrói um pequeno comércio em um vencedor muito maior se o comércio continuar a seu favor.

Para uma maior compreensão disso, confira este artigo sobre os negócios de pirâmide para grandes lucros.

3. Vencimento de tendências de comércio usando & # 8216; reverse martingale & # 8217; (a maioria das pessoas nunca fala)

Combinando lucros em vários negócios ...

Se você estiver no mercado o suficiente, você saberá quando você estiver em uma série de vitórias e quando um mercado estiver preparado para a escolha. Sim, essa afirmação é arbitrária para a mentalidade técnica e mental é definitivamente aplicada a este conceito.

Eu vou discutir este conceito no nível mais básico para demonstrar o poder de aplicar algumas matemáticas de gerenciamento de dinheiro extravagantes e simples durante as séries vencedoras ...

A idéia é semelhante à adição a um comércio vencedor em uma única posição (como discutido no ponto 2 acima), mas neste caso, estamos dobrando e, assim, agravando nosso risco por troca em vários negócios. Antes de discutir este conceito, deixe-me esclarecer que esta não é uma estratégia de martingale pela qual um comerciante se dobra de perdas, é, de fato, martingale reversa, onde um comerciante usa lucros de um comércio e os reinvestir no próximo comércio, essencialmente duplicando o tamanho da posição no comércio subseqüente. Basicamente, estamos usando o dinheiro dos mercados, já que você não está arriscando nada em relação ao seu investimento 1R no primeiro comércio.

A idéia é simples; estamos fazendo o oposto do padrão & # 8216; martingale & # 8217; em que um comerciante simplesmente continuaria a duplicar seu risco por comércio até ganhar. Em vez disso, o martingale reverso é um método que aplicamos quando antecipamos uma série de vitórias em condições de mercado ótimas e, em seguida, duplicamos nossa posição em vários negócios somente se ganharmos o comércio anterior. Este método pode sobrecarregar uma conta, e lembre-se, estamos negociando com o dinheiro dos mercados, não o nosso!

Para demonstrar as matemáticas neste conceito, vamos colocar três trades de exemplo, todos com um objetivo de lucro de recompensa de risco de 2r, no entanto, o risco será aumentado em cada comércio à medida que a série se desenrola, como explicado abaixo ...

Risco 1R, para retornar o lucro 2R. O comércio ganha e você ganha 2R.

Agora você está em uma mentalidade positiva sobre um período de tendências no mercado e o sinal recente que pagou, então você está antecipando uma série. Você agora fará o seguinte & # 8230;

Re-investir a vitória anterior (2R) no próximo comércio. O comércio ganha, você ganha 4R.

Agora você mantém a mesma visão do comércio anterior, você está em um período de tendências e os sinais funcionam bem, você está preparado para rolar todos os lucros anteriores (4R) para o 3º e último comércio da série ...

O comércio de Risco 4R ganha, você ganha 8R.

Resultado total da série.

Mais arriscado em qualquer momento = 1R.

Retorno total = 8R.

8 a 1 risco / recompensa total)

A tabela aqui mostrando nossos trades de exemplo e a forma como os retornos dobram cada vez que reinvestiremos os ganhos do comércio anterior n. ° 8217; s:

O exemplo acima mostra-nos um caso brilhante de usar o dinheiro do mercado e matemática simples para negociar um pequeno risco inicial em um enorme retorno.

Agora, estou certo de que alguns de vocês estão pensando "Como eu sei quando a série irá ocorrer?" E assim por diante. Você não sabe com certeza, mas há de fato períodos de mercado e condições em que o comerciante com experiência sabe que o provável capuz de estrias é maior. Mesmo com uma caminhada aleatória, onde você aplica aleatoriamente esse conceito de reinvindir / combinar lucros, você deve ter algumas vitórias decentes. Isso só melhorará à medida que suas habilidades de confiança e negociação melhorarem ao longo do tempo através de uma boa educação e experiência comercial.

A matemática acima é incrivelmente simples, mas é essencial para entender e, se entendido, pode literalmente levar seus resultados comerciais de medíocres a excelentes, muito rapidamente.

Para encerrar ...

Estas são as mesmas técnicas de dimensionamento e gerenciamento de dinheiro que eu pessoalmente aplico para cada configuração de comércio de ações de preço que eu executo. Estas são também as mesmas técnicas de gerenciamento de dinheiro que ensino meus alunos para se candidatarem às estratégias de ação de preço, todas contidas no meu curso avançado de ação de preço.

Teste as idéias em uma conta de troca de demonstração ou se sua negociação já estiver em curso, experimente as idéias em posições menores até que você aperfeiçoe os conceitos.

Boa negociação, Nial.

Sobre a Nial Fuller.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

Por que eu não uso a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

26 comentários Deixe um comentário.

Eu realmente real, como essas idéias, # agradece-lhe irmão.

Técnicas impressionantes de gerenciamento de dinheiro da Nial.

Informações muito valiosas. Obrigado Nial.

Um grande número de artigos, sim, há momentos em que um sinal de comércio óbvio para colher esse lucro vem, mas apenas comerciante experiente pode ver essa oportunidade.

Uau! O meu é para parabenizá-lo pela vitória dos $ 1 milhões!

Isto é incrível.

Ótimo artigo. No final da série, parece-me que o resultado é 2 + 4 + 8 = 14 se os três negócios ganharem, em vez de 8, conforme escrito no artigo. Cada vez, você arrisca seu lucro anterior que já é seu e tem que ser adicionado ao seu duplo do próximo vencedor.

Eu respondi anteriormente e percebi que estava errado (bastante normal para mim!)

Você arrisca 1 em seu primeiro comércio e ganha 2, você arrisca os 2 no seu segundo comércio e ganha 4.

Você está agora adiante 2 + 4 = 6 de seus dois primeiros negócios, você arrisca os 6 no seu terceiro comércio e ganha 12. Quando você adiciona o risco, os 6 (ganhos de suas 2 primeiras negociações), então seu ganho total sobre o os três negócios são 12 + 6 = 18.

O único risco para sua conta inicial desses três negócios é o 1 que você arrisca em sua primeira negociação, a segunda e a terceira negociações estão livres de risco para sua conta inicial.

Esta & # 8216; matemática simples & # 8217; é como negociar # 8211; simples, mas difícil!

Muito obrigado.

Muito obrigado Nial pelo excelente artigo. Isso só pode fazer um objetivo para apenas um comércio muito óbvio em um mês e estar bem.

faz o seu & # 8216; matingale reverso & # 8216; exemplo, na verdade, não recompensa 12R ao seu 1R original, pois você pode incluir o 4R dos dois primeiros negócios & # 8211; Eu também uso algo semelhante "# 8211; ganhar duas negociações seguidas é muito comum. 1: 3 R: R ganha um lucro de 12R (e, muito ocasionalmente, 1: 4 recompensa o lucro de 20R) em duas negociações (ou uma combinação dependendo das condições reais do mercado) & # 8211; Obrigado por todos os seus conselhos e informações # 8211; Eu tenho negociado por vários anos, mas sempre aprendo coisas novas (e / ou lembrou coisas esquecidas!) lendo seus artigos e # 8211; Seu material é facilmente o mais útil que eu encontrei lá!

Deve não ser 12 retornados em vez de 8 quando você inclui o 3º investimento comercial original?

Comércio 1 = Inv $ ​​100, ganhe US $ 200.

Comércio 2 = Inv $ ​​200, ganhe US $ 400.

Comércio 3 = Inv $ ​​400, ganhe US $ 800.

Obrigado, Nial! : D.

É um conceito muito bom para crescer a conta.

mas estou confundido em "# streaks comerciais ganhando usando 'reverse martingale' (algo sobre o qual a maioria das pessoas nunca fala) e # 8221;

Qual será a cena se alguém ganhar primeiro comércio, perder o segundo? do que como ele / ela pode ir para o terceiro comércio?

e, além disso, você quis dizer que quando você obteve o primeiro sucesso de comércio 2r e que tirou a saída desse comércio e entrou com o risco 2r outro comércio? Se esse for o caso, uma perda de comércio pode acabar com tudo que você ganhou.

Ashesh, artigo é projetado para provocar pensamentos não convencionais sobre o gerenciamento de dinheiro, não há um processo exato para determinar quando uma série irá acontecer, no entanto, quando um comerciante experiente está na zona, as faixas tornam-se mais fáceis de antecipar.

Também o termo "dinheiro do mercado" # 8221 ;. Lembro-me de que não devemos considerar os lucros como dinheiro do mercado, mas nosso próprio dinheiro, porque pode-se facilmente começar a apostar com dinheiro que ele / ela não considera próprio. De qualquer forma ideia interessante.

O comerciante profissional procurará adicionar a posições vencedoras, não adicionar a posições perdedoras. Isto é, como você disse # 8216; usando os mercados de dinheiro & # 8217 ;.

Obrigado pelo treinador excelente insight.

Esta é uma visão muito poderosa! do grande forex gigante / professor. Adoro esse conceito reverso de martingale. Muito obrigado.

Excelente artigo Nial. Tudo para a visão. Você é o melhor!

Obrigado Nial é uma lição muito útil.

Oi, bom artigo, apenas um quastion eu fecho o R2 antes de colocar em 4 R THENKS.

Oi Nial & # 8211; excelente artigo, esp & # 8220; Martingale reverso & # 8221; idéia. Minha pergunta é, em qualquer comércio, quando você decide tirar proveito. Em 2R? Algum sinal técnico? Instinto? Eu lute com a saída muito mais do que entrar em um comércio. Alguma visão você pode oferecer?

bem escrito. Até mesmo o seu comentário sempre diz respeito ao Sr. Nial. Juntar-se à sua equipe é realmente uma obrigação. ótimo fim de semana para você e sua família.

Obrigado novamente por uma lição muito valiosa, ninguém mais oferece o que você faz para usar os comerciantes novatos. Estou tão agradecido por ter encontrado você e seu site maravilhoso.

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Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.

Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).

Período lento de SMA 50.

Trigger SMA 3 período.

Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.

Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2013.

Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.

Número de Contratos: 1.

Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de equidade do sistema de linha de base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.

Whipsaw Summer 2011.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2011. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Summer 2011.

Melhoria # 2: Bandas de Negociação.

Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.

Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.

O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.

Mais idéias.

Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.

Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.

Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!

Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.

MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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